PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 9.46%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

IVRS

1 день
-2.21%
1 месяц
1.13%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-8.57%
1 год
-1.11%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и DBO

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-5.51%12.75%7.40%28.15%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-3.04%

Correlation

The correlation between IVRS and DBO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between IVRS and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов IVRS и DBO

Секторы
IVRS
DBO

Технологии

38.4%

-

Коммуникационные услуги

37.3%

-

Финансовые услуги

19.7%
116.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IVRS
38.4%
DBO

-

Коммуникационные услуги

IVRS
37.3%
DBO

-

Финансовые услуги

IVRS
19.7%
DBO
116.0%

Потребительский циклический сектор

IVRS
4.6%
DBO

-

Сырьевые материалы

IVRS

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

DBO

-

Энергетика

IVRS

-

DBO

-

Здравоохранение

IVRS

-

DBO

-

Промышленность

IVRS

-

DBO

-

Недвижимость

IVRS

-

DBO

-

Коммунальные услуги

IVRS

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с VOOIVRS с TIME
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

IVRS vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.34

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.94

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.44

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

9.02

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.34

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.02

+0.58

Просадки

Сравнение просадок IVRS и DBO

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-90.18%

+58.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-18.19%

-13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-28.20%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-51.38%

+32.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-62.25%

+56.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

8.92%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и DBO

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 5.53%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

12.61%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

28.20%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

34.46%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

32.29%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

31.78%

-11.29%

Сравнение комиссий IVRS и DBO

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и DBO

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.34%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and DBO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to IVRS (5.53%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs 9.46% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

IVRS has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.90% for DBO.

IVRS is categorized as Technology Equities, while DBO is Oil & Gas. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор