Сравнение IVRS с DBE
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 5.90%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
IVRS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -6.91%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам IVRS и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -6.91% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -7.62% |
Correlation
The correlation between IVRS and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between IVRS and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. DBE — Ранг доходности на риск
IVRS
DBE
Сравнение IVRS c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.34 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.00 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и DBE
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -86.69% | +55.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -24.72% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -24.72% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -36.07% | +16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -57.19% | +50.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 8.26% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и DBE
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 6.46%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 11.68% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 32.70% | -12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 35.99% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 29.88% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 28.39% | -7.66% |
Сравнение комиссий IVRS и DBE
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и DBE
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.60% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 5.90% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 2.29% for DBE.
IVRS is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор