PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRS с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVRS и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


IVRS

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-6.91%
1 год
-10.95%
3 года*
5.90%
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и DBE


2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
-6.91%12.75%7.40%28.15%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-7.62%

Correlation

The correlation between IVRS and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.03

The correlation between IVRS and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

IVRS vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVRSDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.34

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

7.00

-7.68

IVRS vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и DBE

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVRSDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-86.69%

+55.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-24.72%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-24.72%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-36.07%

+16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-57.19%

+50.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

8.26%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и DBE

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 6.46%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVRSDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

11.68%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

32.70%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

35.99%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

29.88%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

28.39%

-7.66%

Сравнение комиссий IVRS и DBE

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и DBE

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
8.60%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVRS and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 5.90% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 2.29% for DBE.

IVRS is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор