PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 9.46%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

IVRS

1 день
-2.21%
1 месяц
1.13%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-8.57%
1 год
-1.11%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и DBE

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-5.51%12.75%7.40%28.15%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-6.61%

Correlation

The correlation between IVRS and DBE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between IVRS and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с VOOIVRS с TIME
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

IVRS vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.43

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.96

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.89

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

11.53

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.43

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.09

+0.51

Просадки

Сравнение просадок IVRS и DBE

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-86.69%

+55.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-14.41%

-17.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-23.89%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-30.27%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-57.31%

+51.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

7.35%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и DBE

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 5.53%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

12.95%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

30.86%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

34.97%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

29.39%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

28.33%

-7.84%

Сравнение комиссий IVRS и DBE

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и DBE

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.34%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to IVRS (5.53%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 9.46% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

IVRS has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 2.10% for DBE.

IVRS is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор