PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRS с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVRS и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.


IVRS

1 день
0.38%
1 месяц
1.21%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-8.31%
1 год
-1.69%
3 года*
9.45%
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и BNO


2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
-5.16%12.75%7.40%28.15%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
85.31%-5.44%9.67%-2.15%

Correlation

The correlation between IVRS and BNO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between IVRS and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

IVRS vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 88
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRSBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.99

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

9.39

-9.50

IVRS vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRSBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.15

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.14

+0.48

Просадки

Сравнение просадок IVRS и BNO

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVRSBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-87.06%

+55.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-17.87%

-13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-23.75%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

-12.72%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-40.16%

+34.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.60%

9.48%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и BNO

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 5.53%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVRSBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

14.12%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

36.21%

-17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

41.56%

-19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

35.40%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

36.69%

-16.21%

Сравнение комиссий IVRS и BNO

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и BNO

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
8.31%7.88%6.65%0.48%

Часто задаваемые вопросы


IVRS and BNO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to IVRS (5.53%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs BNO's -87.06%.

On 3-year performance, BNO leads with 26.74% vs 9.45% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNO has performed better with a 26.74% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

IVRS has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 0.00% for BNO.

IVRS is categorized as Technology Equities, while BNO is Oil & Gas. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор