Сравнение IVRS с BNO
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 9.45%/yr vs 26.74%/yr for BNO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
IVRS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам IVRS и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -5.16% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | -2.15% |
Correlation
The correlation between IVRS and BNO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between IVRS and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. BNO — Ранг доходности на риск
IVRS
BNO
Сравнение IVRS c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.99 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.39 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.15 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.14 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и BNO
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -87.06% | +55.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -17.87% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -23.75% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -12.72% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -40.16% | +34.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.60% | 9.48% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и BNO
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 5.53%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 14.12% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 36.21% | -17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 41.56% | -19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 35.40% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 36.69% | -16.21% |
Сравнение комиссий IVRS и BNO
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и BNO
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.31% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and BNO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to IVRS (5.53%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 26.74% vs 9.45% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 26.74% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
IVRS has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 0.00% for BNO.
IVRS is categorized as Technology Equities, while BNO is Oil & Gas. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор