Сравнение IVRS с BITI
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 5.90%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
IVRS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -6.91%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -6.91% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -48.94% |
Correlation
The correlation between IVRS and BITI is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.37 |
The correlation between IVRS and BITI shifts across timeframes, from -0.56 (1 year) to -0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. BITI — Ранг доходности на риск
IVRS
BITI
Сравнение IVRS c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.57 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.38 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и BITI
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -92.16% | +60.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -25.28% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -84.63% | +53.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -86.41% | +66.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -68.40% | +62.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 10.16% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и BITI
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 6.46%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 10.76% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 34.28% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 44.15% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 52.24% | -31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 52.24% | -31.51% |
Сравнение комиссий IVRS и BITI
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и BITI
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.60% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and BITI have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, IVRS leads with 5.90% vs -31.62% for BITI. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVRS has performed better with a 5.90% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 8.60% for IVRS.
IVRS is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор