Сравнение IVRS с AGG
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 7.39%/yr vs 4.13%/yr for AGG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.96%.
IVRS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам IVRS и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -10.47% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.96% | 7.19% | 1.31% | 4.12% |
Correlation
The correlation between IVRS and AGG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. AGG — Ранг доходности на риск
IVRS
AGG
Сравнение IVRS c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.60 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 4.61 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и AGG
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -18.43% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -2.76% | -28.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -6.11% | -25.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -1.45% | -21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -2.71% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 0.96% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и AGG
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 1.19% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 2.87% | +16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 3.84% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 6.10% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 5.41% | +15.30% |
Сравнение комиссий IVRS и AGG
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и AGG
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности AGG в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.95% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and AGG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVRS has higher volatility (8.14%) compared to AGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs AGG's -18.43%.
On 3-year performance, IVRS leads with 7.39% vs 4.13% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVRS has performed better with a 7.39% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 3.96% for AGG.
IVRS is categorized as Technology Equities, while AGG is Total Bond Market. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.03% for AGG.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор