PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

IVRA и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и XOMO

2026 (YTD)202520242023
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%7.81%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий IVRA и XOMO

IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF

Доходность на риск

IVRA vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.40

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

3.35

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.20

Корреляция

Корреляция между IVRA и XOMO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и XOMO

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и XOMO

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-18.90%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-15.24%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-5.12%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-7.05%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

6.69%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и XOMO

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.57%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

13.81%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

22.02%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.46%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.46%

-1.80%