PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с XMMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. IVRA is actively managed, while XMMO is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
9.92%
С начала года
14.42%
1 год
22.81%
3 года*
25.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.28%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		14.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%0.47%

Correlation

The correlation between IVRA and XMMO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.60

Over the past year, the correlation between IVRA and XMMO has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и XMMO

Секторы
IVRA
XMMO

Недвижимость

46.8%
4.8%

Энергетика

23.5%
9.2%

Сырьевые материалы

14.3%
6.8%

Коммунальные услуги

10.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

2.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.9%

Финансовые услуги

0.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

7.2%

Промышленность

-

41.5%

Технологии

-

10.7%

Недвижимость

IVRA
46.8%
XMMO
4.8%

Энергетика

IVRA
23.5%
XMMO
9.2%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
XMMO
6.8%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
XMMO
5.6%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
XMMO
2.2%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
XMMO
2.9%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
XMMO
2.5%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

XMMO
1.4%

Здравоохранение

IVRA

-

XMMO
7.2%

Промышленность

IVRA

-

XMMO
41.5%

Технологии

IVRA

-

XMMO
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с SPGP

Доходность на риск

IVRA vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRAXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.50

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.75

—

IVRA vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и XMMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRAXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и XMMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRAXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.35%

—

Сравнение комиссий IVRA и XMMO

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и XMMO

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and XMMO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 0.61% for XMMO.

IVRA is categorized as ESG, while XMMO is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.35% for XMMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор