PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRA с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVRA и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%.


IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Real Assets ESG ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий IVRA и XMMO

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

IVRA vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRAXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.91

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.41

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

11.42

-3.70

IVRA vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRAXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.20

Корреляция

Корреляция между IVRA и XMMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и XMMO

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и XMMO

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


IVRAXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-55.37%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.81%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-27.91%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.62%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.52%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.70%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVRAXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.04%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

14.39%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

22.03%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

21.27%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

22.11%

-5.45%