PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с VFQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).

IVRA и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и VFQY

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		-1.89%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.55%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.10%
1 год
13.14%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD

Сравнение комиссий IVRA и VFQY

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

IVRA vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAVFQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.68

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.09

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

4.37

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.68

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между IVRA и VFQY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и VFQY

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности VFQY в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.20%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и VFQY

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и VFQY.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-37.41%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.84%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-25.93%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-6.40%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-6.80%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.12%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и VFQY

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.69%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.36%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

19.54%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.39%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

21.02%

-4.36%