PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с UCON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

IVRA и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и UCON

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX

Сравнение комиссий IVRA и UCON

IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF

Доходность на риск

IVRA vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.67

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.36

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.00

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

8.70

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.13

Корреляция

Корреляция между IVRA и UCON составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и UCON

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности UCON в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и UCON

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и UCON.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-15.31%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-2.45%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-9.60%

-16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.62%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-1.50%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.56%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и UCON

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.55%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

2.07%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

2.92%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

3.84%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

5.94%

+10.72%