PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. IVRA is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 5 years, IVRA returned 7.62%/yr vs 14.67%/yr for SPHQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.10%
1 год
16.15%
3 года*
15.62%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%1.79%

Correlation

The correlation between IVRA and SPHQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.59

Over the past year, the correlation between IVRA and SPHQ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и SPHQ

Секторы
IVRA
SPHQ

Недвижимость

46.8%

-

Энергетика

23.5%
0.7%

Сырьевые материалы

14.3%
2.2%

Коммунальные услуги

10.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

2.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
15.4%

Финансовые услуги

0.7%
13.3%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

24.3%

Технологии

-

28.1%

Недвижимость

IVRA
46.8%
SPHQ

-

Энергетика

IVRA
23.5%
SPHQ
0.7%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
SPHQ
2.2%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
SPHQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
SPHQ
15.4%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
SPHQ
13.3%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

SPHQ
2.0%

Здравоохранение

IVRA

-

SPHQ
8.4%

Промышленность

IVRA

-

SPHQ
24.3%

Технологии

IVRA

-

SPHQ
28.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

IVRA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRASPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.89

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.73

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.67

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

11.39

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRASPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.89

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IVRA и SPHQ

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRASPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-57.83%

+31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-8.90%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-16.57%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-25.04%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-10.70%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.08%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRASPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.33%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

10.18%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

12.62%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.45%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.86%

-1.47%

Сравнение комиссий IVRA и SPHQ

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и SPHQ

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and SPHQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, IVRA dropped -25.99% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.67% vs 7.62% for IVRA. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.67% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 1.03% for SPHQ.

IVRA is categorized as ESG, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор