PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. IVRA is actively managed, while SPHQ is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.28%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%1.67%

Correlation

The correlation between IVRA and SPHQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IVRA and SPHQ has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и SPHQ

Секторы
IVRA
SPHQ

Недвижимость

46.8%

-

Энергетика

23.5%
1.0%

Сырьевые материалы

14.3%
3.5%

Коммунальные услуги

10.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.9%

Финансовые услуги

0.7%
16.1%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Здравоохранение

-

3.3%

Промышленность

-

12.6%

Технологии

-

40.1%

Недвижимость

IVRA
46.8%
SPHQ

-

Энергетика

IVRA
23.5%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
SPHQ
3.5%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
SPHQ
4.5%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
SPHQ
5.6%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
SPHQ
7.9%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
SPHQ
16.1%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

SPHQ
3.9%

Здравоохранение

IVRA

-

SPHQ
3.3%

Промышленность

IVRA

-

SPHQ
12.6%

Технологии

IVRA

-

SPHQ
40.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

IVRA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRASPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.05

—

IVRA vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и SPHQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRASPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.65%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и SPHQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRASPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.22%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.94%

—

Сравнение комиссий IVRA и SPHQ

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и SPHQ

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and SPHQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 1.09% for SPHQ.

IVRA is categorized as ESG, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.15% for SPHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор