Сравнение IVRA с SDMF
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index. IVRA is actively managed, while SDMF is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRA и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | -0.22% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between IVRA and SDMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. SDMF — Ранг доходности на риск
IVRA
SDMF
Сравнение IVRA c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRA | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и SDMF
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -6.23% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -2.26% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 13.27% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.27% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 13.27% | +3.12% |
Сравнение комиссий IVRA и SDMF
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и SDMF
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.99% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and SDMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 0.00% for SDMF.
IVRA is categorized as ESG, while SDMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор