Сравнение IVRA с SDMF
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index. IVRA is actively managed, while SDMF is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRA и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | -0.19% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
Correlation
The correlation between IVRA and SDMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IVRA c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRA и SDMF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.65% | — |
Сравнение комиссий IVRA и SDMF
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и SDMF
IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and SDMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 0.39% for SDMF.
IVRA is categorized as ESG, while SDMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор