PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с REIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с REIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и ALPS Active REIT ETF (REIT).

IVRA и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%25.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		5.55%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у REIT с доходностью 5.55%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VTIREIT с VOOREIT с SGOVREIT с IHGREIT с SCHGREIT с VGTREIT с VRAI

Сравнение комиссий IVRA и REIT

IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

REIT
ALPS Active REIT ETF
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF

Доходность на риск

IVRA vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAREITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.26

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.46

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.32

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

1.18

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа REIT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.26

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.33

+0.42

Корреляция

Корреляция между IVRA и REIT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и REIT

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности REIT в 2.99%

TTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и REIT

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и REIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-29.30%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.50%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-29.30%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-5.16%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-10.69%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.44%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и REIT

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у ALPS Active REIT ETF (REIT) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.60%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.98%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

15.85%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.59%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.52%

-1.86%