PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

IVRA и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%1.31%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий IVRA и QQQM

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

IVRA vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.68

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.02

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.35

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.11

Корреляция

Корреляция между IVRA и QQQM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и QQQM

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и QQQM

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-35.04%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.55%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-35.04%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-7.86%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.47%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.44%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и QQQM

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.58%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

12.79%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

22.45%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

22.24%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

22.26%

-5.60%