Сравнение IVRA с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
IVRA и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRA и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRA и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.58% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRA и PDBC
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
IVRA vs. PDBC — Ранг доходности на риск
IVRA
PDBC
Сравнение IVRA c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRA | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.72 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.31 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.04 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 7.48 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.72 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.22 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между IVRA и PDBC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и PDBC
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 17.39% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и PDBC
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -49.52% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.07% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -27.63% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.03% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -23.53% | +16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.50% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и PDBC
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.15% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 13.88% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 18.72% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.92% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.69% | -1.03% |