PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRA с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVRA и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.


IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.98%
1 год
16.21%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Real Assets ESG ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий IVRA и PDBC

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

IVRA vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRAPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.72

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.31

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.04

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

7.48

+0.07

IVRA vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRAPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.22

+0.53

Корреляция

Корреляция между IVRA и PDBC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и PDBC

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности PDBC в 2.94%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и PDBC

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


IVRAPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-49.52%

+23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.07%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-27.63%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.03%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-23.53%

+16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.50%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и PDBC

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVRAPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.15%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

13.88%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

18.72%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

18.92%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.69%

-1.03%