PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с GDMA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

IVRA и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и GDMA

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 5.19%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий IVRA и GDMA

IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF

Доходность на риск

IVRA vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.45

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.21

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.65

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

13.55

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.45

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.10

Корреляция

Корреляция между IVRA и GDMA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и GDMA

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности GDMA в 2.65%

TTM2025202420232022202120202019
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и GDMA

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-16.66%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-6.44%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-12.74%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-6.40%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.78%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.21%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и GDMA

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.68%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

9.89%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

12.13%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

9.43%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

10.82%

+5.84%