PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с FTGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

IVRA и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Сравнение комиссий IVRA и FTGC

IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF

Доходность на риск

IVRA vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.95

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.56

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.18

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

10.15

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.95

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.23

+0.52

Корреляция

Корреляция между IVRA и FTGC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и FTGC

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности FTGC в 15.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и FTGC

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и FTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-59.47%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.36%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-22.64%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.77%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-27.78%

+20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.25%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и FTGC

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.70%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

12.89%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

16.73%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.95%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

14.69%

+1.97%