Сравнение IVRA с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
IVRA и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRA и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRA и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.58% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRA и FAAR
IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
IVRA vs. FAAR — Ранг доходности на риск
IVRA
FAAR
Сравнение IVRA c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRA | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.00 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.69 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.57 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 7.53 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRA | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.00 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.45 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IVRA и FAAR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и FAAR
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 17.39% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и FAAR
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRA | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -18.03% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.54% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -18.03% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.86% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -7.97% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.93% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и FAAR
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRA | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.66% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 10.65% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 15.32% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 13.00% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 11.54% | +5.12% |