PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRA с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVRA и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и FAAR


2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Real Assets ESG ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий IVRA и FAAR

IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

IVRA vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRAFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.00

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.69

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.57

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.53

+0.20

IVRA vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRAFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.00

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.30

Корреляция

Корреляция между IVRA и FAAR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и FAAR

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и FAAR

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


IVRAFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-18.03%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.54%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-18.03%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.86%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-7.97%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.93%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и FAAR

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVRAFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.66%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.65%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

15.32%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

13.00%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

11.54%

+5.12%