PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с EPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с EPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и EPR Properties (EPR).

IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и EPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
EPR
EPR Properties		2.50%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью 2.50%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

EPR

1 день
0.68%
1 месяц
-15.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
-10.75%
1 год
2.71%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.01%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

EPR Properties

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

IVRA vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAEPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.11

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.33

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.11

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

0.23

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа EPR равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.11

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.29

+0.46

Корреляция

Корреляция между IVRA и EPR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и EPR

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности EPR в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPR
EPR Properties		7.07%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и EPR

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и EPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-82.02%

+56.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-19.51%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-35.63%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-16.35%

+15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-16.66%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

9.68%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и EPR

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.54%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

17.56%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

25.32%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

26.87%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

42.42%

-25.76%