PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с EFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с EFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. IVRA is actively managed, while EFIV is passively managed. Over the past 5 years, IVRA returned 7.62%/yr vs 14.48%/yr for EFIV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у EFIV с доходностью 9.91%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.41%
1 год
15.73%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

EFIV

1 день
-0.68%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.51%
1 год
30.49%
3 года*
21.82%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и EFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		9.91%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%1.67%

Correlation

The correlation between IVRA and EFIV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IVRA and EFIV has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и EFIV

Секторы
IVRA
EFIV

Недвижимость

46.8%
2.2%

Энергетика

23.5%
2.9%

Сырьевые материалы

14.3%
2.0%

Коммунальные услуги

10.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.3%

Финансовые услуги

0.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

-

12.8%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

7.5%

Технологии

-

36.9%

Недвижимость

IVRA
46.8%
EFIV
2.2%

Энергетика

IVRA
23.5%
EFIV
2.9%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
EFIV
2.0%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
EFIV
2.1%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
EFIV
5.0%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
EFIV
5.3%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
EFIV
12.5%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

EFIV
12.8%

Здравоохранение

IVRA

-

EFIV
10.7%

Промышленность

IVRA

-

EFIV
7.5%

Технологии

IVRA

-

EFIV
36.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY
Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD

Доходность на риск

IVRA vs. EFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAEFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.60

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.62

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.24

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

15.02

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. EFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа EFIV равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAEFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.60

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.06

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IVRA и EFIV

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и EFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRAEFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-24.52%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-9.44%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-19.23%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-24.52%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.02%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-4.81%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.04%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и EFIV

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRAEFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.14%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

9.00%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

11.79%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.92%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.83%

-0.44%

Сравнение комиссий IVRA и EFIV

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и EFIV

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности EFIV в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.94%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and EFIV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFIV has higher volatility (3.14%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, IVRA dropped -25.99% vs EFIV's -24.52%.

On 5-year performance, EFIV leads with 14.48% vs 7.62% for IVRA. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.48% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 0.94% for EFIV.

IVRA is categorized as ESG, while EFIV is S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.10% for EFIV.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и EFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор