Сравнение IVR с VICI
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IVR in REIT - Mortgage, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, IVR returned -14.67%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVR и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 3.07%.
IVR
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- -14.67%
- 10 лет*
- -11.54%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVR и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 1.55% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 3.30% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between IVR and VICI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between IVR and VICI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVR:
$1.64
VICI:
$2.92
IVR:
4.84
VICI:
9.77
IVR:
0.32
VICI:
0.55
IVR:
1.83
VICI:
7.49
IVR:
$215.91M
VICI:
$4.05B
IVR:
$138.51M
VICI:
$3.01B
IVR:
$246.65M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. VICI — Ранг доходности на риск
IVR
VICI
Сравнение IVR c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.40 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.67 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и VICI
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -60.21% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -17.88% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -17.88% | -27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -18.61% | -58.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.09% | -11.98% | -73.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -8.18% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 10.61% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и VICI
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 4.65%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.69% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 12.90% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 16.83% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.46% | 21.00% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 29.27% | +26.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и VICI
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что больше доходности VICI в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 20.65% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and VICI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (5.69%) compared to IVR (4.65%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs VICI's -60.21%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор