PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOV с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с WTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. IVOV is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, IVOV returned 8.43%/yr vs 13.43%/yr for WTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 10.06%.

IVOV

1 день
-0.41%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.60%
6 месяцев
8.95%
1 год
20.62%
3 года*
14.32%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.85%

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		10.60%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%2.34%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between IVOV and WTV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between IVOV and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOV и WTV

Секторы
IVOV
WTV

Финансовые услуги

21.0%
18.5%

Промышленность

18.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.6%

Технологии

10.1%
18.3%

Недвижимость

9.5%
5.4%

Сырьевые материалы

6.8%
2.2%

Энергетика

6.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.9%

Коммунальные услуги

4.0%
4.5%

Здравоохранение

3.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.5%

Финансовые услуги

IVOV
21.0%
WTV
18.5%

Промышленность

IVOV
18.5%
WTV
10.3%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.9%
WTV
10.6%

Технологии

IVOV
10.1%
WTV
18.3%

Недвижимость

IVOV
9.5%
WTV
5.4%

Сырьевые материалы

IVOV
6.8%
WTV
2.2%

Энергетика

IVOV
6.8%
WTV
6.4%

Потребительский защитный сектор

IVOV
4.9%
WTV
9.9%

Коммунальные услуги

IVOV
4.0%
WTV
4.5%

Здравоохранение

IVOV
3.8%
WTV
7.5%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.5%
WTV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

IVOV vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOVWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.89

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.75

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.14

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

10.16

-3.42

IVOV vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOV и WTV

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-42.18%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-7.15%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-18.49%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-19.30%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.54%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.03%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.20%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и WTV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеют волатильность 3.76% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.65%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.20%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

11.90%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.08%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

20.16%

+1.54%

Сравнение комиссий IVOV и WTV

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и WTV

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что сопоставимо с доходностью WTV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.65%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOV and WTV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOV has higher volatility (3.76%) compared to WTV (3.65%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.43% vs 8.43% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.43% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for WTV.

IVOV and WTV have nearly identical dividend yields, around 1.65%.

They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор