PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOV с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVOV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOV returned 10.57%/yr vs 17.61%/yr for VUG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.57% против 17.61% соответственно.

IVOV

1 день
1.34%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
7.79%
С начала года
14.11%
1 год
20.78%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.95%
10 лет*
10.57%

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		14.11%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between IVOV and VUG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.65

Over the past year, the correlation between IVOV and VUG has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVOV и VUG

Секторы
IVOV
VUG

Финансовые услуги

21.0%
4.0%

Промышленность

17.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

13.7%
11.6%

Технологии

10.0%
56.5%

Недвижимость

9.5%
0.9%

Сырьевые материалы

7.9%
0.6%

Энергетика

7.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.3%

Коммунальные услуги

4.0%
0.7%

Здравоохранение

3.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
15.9%

Финансовые услуги

IVOV
21.0%
VUG
4.0%

Промышленность

IVOV
17.1%
VUG
3.5%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.7%
VUG
11.6%

Технологии

IVOV
10.0%
VUG
56.5%

Недвижимость

IVOV
9.5%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

IVOV
7.9%
VUG
0.6%

Энергетика

IVOV
7.3%
VUG
0.3%

Потребительский защитный сектор

IVOV
4.9%
VUG
1.3%

Коммунальные услуги

IVOV
4.0%
VUG
0.7%

Здравоохранение

IVOV
3.8%
VUG
4.6%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.5%
VUG
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

IVOV vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOVVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.00

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.44

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.04

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

3.42

+3.39

IVOV vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOV и VUG

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-50.68%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-16.53%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-22.85%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-35.61%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-35.61%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.02%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.08%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

5.01%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и VUG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.76%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

13.99%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

17.24%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

22.46%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

21.51%

+0.13%

Сравнение комиссий IVOV и VUG

IVOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и VUG

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.60%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

IVOV and VUG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.76%) compared to IVOV (3.28%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.61% vs 10.57% for IVOV. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.61% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IVOV.

IVOV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.39% for VUG.

IVOV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.03% for VUG.

IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор