PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IVOV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.49%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.02% против 14.06% соответственно.

IVOV

1 день
0.56%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.07%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.02%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с MDYVIVOV с VOIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий IVOV и SPY

IVOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

IVOV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.96

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.53

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

7.27

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между IVOV и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и SPY

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.80%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IVOV и SPY

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-55.19%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.05%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-24.50%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-33.72%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-5.53%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-9.09%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.54%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и SPY

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.27% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.35%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.50%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

19.06%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

17.06%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

17.92%

+3.80%