Сравнение IVOV с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
IVOV и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.53% соответственно.
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и IVOO
И IVOV, и IVOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOV vs. IVOO — Ранг доходности на риск
IVOV
IVOO
Сравнение IVOV c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.30 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 5.58 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и IVOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и IVOO
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и IVOO
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -42.33% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.17% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -24.22% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -42.33% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.35% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -5.31% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.29% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и IVOO
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.46% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 11.93% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 21.23% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.73% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 21.16% | +0.56% |