Сравнение IVOV с AUSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).
IVOV и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и AUSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -17.87% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.27%.
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и AUSF
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOV vs. AUSF — Ранг доходности на риск
IVOV
AUSF
Сравнение IVOV c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.33 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 5.71 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.02 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и AUSF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и AUSF
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AUSF в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и AUSF
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, примерно равная максимальной просадке AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и AUSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -44.25% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -10.84% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -14.23% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -3.58% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -4.26% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.52% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и AUSF
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.17% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 7.44% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 14.38% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 13.69% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 19.24% | +2.48% |