PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOV с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с AUSF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOV returned 9.95%/yr vs 14.61%/yr for AUSF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 11.37%.

IVOV

1 день
1.34%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
7.79%
С начала года
14.11%
1 год
20.78%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.95%
10 лет*
10.57%

AUSF

1 день
1.63%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.37%
1 год
17.07%
3 года*
19.60%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		14.11%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-17.97%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		11.37%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between IVOV and AUSF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between IVOV and AUSF shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOV и AUSF

Секторы
IVOV
AUSF

Финансовые услуги

21.0%
18.4%

Промышленность

17.1%
14.4%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.3%

Технологии

10.0%
15.3%

Недвижимость

9.5%
4.6%

Сырьевые материалы

7.9%
2.6%

Энергетика

7.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.8%

Коммунальные услуги

4.0%
4.4%

Здравоохранение

3.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
8.6%

Финансовые услуги

IVOV
21.0%
AUSF
18.4%

Промышленность

IVOV
17.1%
AUSF
14.4%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.7%
AUSF
9.3%

Технологии

IVOV
10.0%
AUSF
15.3%

Недвижимость

IVOV
9.5%
AUSF
4.6%

Сырьевые материалы

IVOV
7.9%
AUSF
2.6%

Энергетика

IVOV
7.3%
AUSF
3.2%

Потребительский защитный сектор

IVOV
4.9%
AUSF
7.8%

Коммунальные услуги

IVOV
4.0%
AUSF
4.4%

Здравоохранение

IVOV
3.8%
AUSF
11.4%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.5%
AUSF
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с VOOAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

IVOV vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOVAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.67

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.44

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.93

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

8.34

-1.53

IVOV vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOV и AUSF

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, примерно равная максимальной просадке AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-44.25%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-5.84%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-12.29%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-14.23%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.18%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.05%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и AUSF

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 3.28%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.88%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

7.28%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

10.31%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

13.63%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

18.99%

+2.65%

Сравнение комиссий IVOV и AUSF

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и AUSF

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AUSF в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.64%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.60%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IVOV and AUSF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUSF has higher volatility (3.88%) compared to IVOV (3.28%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 14.61% vs 9.95% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 14.61% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.60% for IVOV.

IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор