PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOO с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

IVOO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOO и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		3.39%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.53% против 21.51% соответственно.

IVOO

1 день
0.80%
1 месяц
-5.35%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.69%
3 года*
12.35%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.53%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VIOVIVOO с VOOGIVOO с VIOGIVOO с FZFLX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий IVOO и VGT

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

IVOO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.67

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.88

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

5.77

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.02

Корреляция

Корреляция между IVOO и VGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VGT

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.31%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VGT

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-54.63%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-16.40%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-35.07%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-35.07%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-11.66%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-8.00%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.35%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VGT

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 6.46%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

8.03%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

16.35%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

27.27%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

25.06%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

24.48%

-3.32%