PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с PEXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOO returned 8.44%/yr vs 12.45%/yr for PEXL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 19.63%.

IVOO

1 день
-1.01%
1 месяц
2.69%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.18%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.59%

PEXL

1 день
-2.96%
1 месяц
2.42%
С начала года
19.63%
6 месяцев
18.58%
1 год
45.53%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.65%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-16.22%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.63%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between IVOO and PEXL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between IVOO and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и PEXL

Секторы
IVOO
PEXL

Промышленность

24.7%
6.1%

Технологии

17.8%
58.8%

Финансовые услуги

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.8%

Здравоохранение

9.0%
6.8%

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.9%
0.9%

Сырьевые материалы

4.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.9%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
13.9%

Промышленность

IVOO
24.7%
PEXL
6.1%

Технологии

IVOO
17.8%
PEXL
58.8%

Финансовые услуги

IVOO
13.7%
PEXL

-

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.6%
PEXL
3.8%

Здравоохранение

IVOO
9.0%
PEXL
6.8%

Недвижимость

IVOO
7.3%
PEXL

-

Энергетика

IVOO
4.9%
PEXL
0.9%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
PEXL
3.8%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.3%
PEXL
5.9%

Коммунальные услуги

IVOO
2.9%
PEXL

-

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
PEXL
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

IVOO vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.38

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.14

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.00

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

16.56

-6.09

IVOO vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и PEXL

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-36.76%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-11.43%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-24.72%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-30.44%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.37%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-6.69%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.76%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и PEXL

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.73%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

8.72%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

14.95%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

19.25%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

22.12%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

24.13%

-2.94%

Сравнение комиссий IVOO и PEXL

IVOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и PEXL

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности PEXL в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and PEXL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (8.72%) compared to IVOO (4.73%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 12.45% vs 8.44% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 12.45% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.30% for PEXL.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор