Сравнение IVOO с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и FAM Value Fund (FAMVX).
IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOO и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOO и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.72% соответственно.
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и FAMVX
IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
IVOO vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
IVOO
FAMVX
Сравнение IVOO c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOO | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.26 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.51 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.47 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 1.65 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOO | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.26 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IVOO и FAMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и FAMVX
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и FAMVX
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOO | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -51.12% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -11.38% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -22.77% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -37.73% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -7.14% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.45% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.25% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и FAMVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOO | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.52% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.21% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 17.91% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 17.08% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 18.15% | +3.01% |