Сравнение IVOL с USNG
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, IVOL returned -7.79% vs 39.20% for USNG. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 28.87%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 21.91%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 1.95% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 28.87% | 10.51% |
Correlation
The correlation between IVOL and USNG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. USNG — Ранг доходности на риск
IVOL
USNG
Сравнение IVOL c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 5.78 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 16.23 | -17.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и USNG
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -6.82% | -24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -6.82% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -5.97% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -1.63% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.42% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и USNG
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.66%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 5.62% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 13.00% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 16.92% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 16.77% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.77% | -4.83% |
Сравнение комиссий IVOL и USNG
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и USNG
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности USNG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.49% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and USNG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USNG has higher volatility (5.62%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs USNG's -6.82%.
On 1-year performance, USNG leads with 39.20% vs -7.79% for IVOL. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 39.20% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.49% for USNG.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while USNG is Energy Equities. They also come from different issuers: CICC and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.59% for USNG.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор