Сравнение IVOL с KEMQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ).
IVOL и KEMQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KEMQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и KEMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | -8.37% | 56.28% | 13.81% | 0.77% | -38.09% | -27.31% | 39.26% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у KEMQ с доходностью -8.37%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
KEMQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и KEMQ
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KEMQ в 0.60%.
Доходность на риск
IVOL vs. KEMQ — Ранг доходности на риск
IVOL
KEMQ
Сравнение IVOL c KEMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | KEMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.99 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.49 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.27 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 4.14 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | KEMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.99 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.00 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и KEMQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KEMQ
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности KEMQ в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 5.75% | 5.27% | 0.73% | 0.29% | 0.00% | 0.28% | 2.28% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KEMQ
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KEMQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | KEMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -70.72% | +39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -21.94% | +15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -66.39% | +35.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -38.46% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -35.75% | +22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 6.73% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KEMQ
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | KEMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 10.25% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 19.65% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 27.20% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 31.61% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 29.54% | -17.43% |