PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOL с KEMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KEMQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. IVOL is actively managed, while KEMQ is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.56%/yr vs -2.92%/yr for KEMQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for KEMQ.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KEMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у KEMQ с доходностью 3.99%.

IVOL

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-6.37%
С начала года
-7.64%
1 год
-7.79%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—

KEMQ

1 день
-1.62%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
-4.06%
С начала года
3.99%
1 год
19.20%
3 года*
21.23%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KEMQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-7.64%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		3.99%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%12.96%

Correlation

The correlation between IVOL and KEMQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с DVYEKEMQ с KLIPKEMQ с EBIZKEMQ с IEMGKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP

Доходность на риск

IVOL vs. KEMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KEMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLKEMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
0.70

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
1.11

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.14

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.88

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

2.20

-3.56

IVOL vs. KEMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа KEMQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KEMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KEMQ

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KEMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKEMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-70.72%

+39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-21.94%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-21.94%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-63.85%

+33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-30.15%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-35.60%

+22.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

8.75%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KEMQ

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.66%, в то время как у KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKEMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

8.09%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

22.78%

-17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

27.55%

-20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

32.17%

-19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

29.63%

-17.69%

Сравнение комиссий IVOL и KEMQ

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KEMQ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KEMQ

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности KEMQ в 5.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.92%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.06%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KEMQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (8.09%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KEMQ's -70.72%.

On 5-year performance, KEMQ leads with -2.92% vs -5.56% for IVOL. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMQ has performed better with a -2.92% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KEMQ has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 3.92% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KEMQ is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.60% for KEMQ.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KEMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор