PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с KEMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KEMQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. IVOL is actively managed, while KEMQ is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs -2.87%/yr for KEMQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for KEMQ.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KEMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у KEMQ с доходностью 6.99%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

KEMQ

1 день
-2.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.35%
1 год
36.95%
3 года*
24.42%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KEMQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		6.99%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%11.10%

Correlation

The correlation between IVOL and KEMQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.01

Сравнение распределения секторов IVOL и KEMQ

Секторы
IVOL
KEMQ

Финансовые услуги

77.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

33.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
KEMQ

-

Сырьевые материалы

IVOL

-

KEMQ

-

Коммуникационные услуги

IVOL

-

KEMQ
15.5%

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

KEMQ
33.0%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

KEMQ
0.4%

Энергетика

IVOL

-

KEMQ

-

Здравоохранение

IVOL

-

KEMQ
3.5%

Промышленность

IVOL

-

KEMQ

-

Недвижимость

IVOL

-

KEMQ

-

Технологии

IVOL

-

KEMQ
45.0%

Коммунальные услуги

IVOL

-

KEMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP

Доходность на риск

IVOL vs. KEMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KEMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLKEMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.42

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.00

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.69

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

4.52

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. KEMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа KEMQ равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KEMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLKEMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.42

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.06

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KEMQ

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KEMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKEMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-70.72%

+39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-21.94%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-21.94%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-66.02%

+35.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-28.14%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-35.69%

+22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

8.20%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KEMQ

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKEMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

10.09%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

20.87%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

26.14%

-19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

31.88%

-19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

29.58%

-17.59%

Сравнение комиссий IVOL и KEMQ

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KEMQ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KEMQ

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности KEMQ в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.92%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KEMQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.09%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KEMQ's -70.72%.

On 5-year performance, KEMQ leads with -2.87% vs -5.77% for IVOL. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMQ has performed better with a -2.87% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.89% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KEMQ is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.60% for KEMQ.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KEMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор