Сравнение IVOL с IRVH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH).
IVOL и IRVH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и IRVH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -9.96% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -2.41%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и IRVH
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IRVH в 0.50%.
Доходность на риск
IVOL vs. IRVH — Ранг доходности на риск
IVOL
IRVH
Сравнение IVOL c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.08 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.18 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.20 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и IRVH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и IRVH
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности IRVH в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и IRVH
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и IRVH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -14.98% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -4.59% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -9.47% | -13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -9.73% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.99% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и IRVH
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.13% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 3.51% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 6.29% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 9.02% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 9.02% | +3.09% |