Сравнение IVOL с FFUT
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, IVOL returned -7.79% vs 22.22% for FFUT. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 13.13%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 0.50% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 13.13% | 8.58% |
Correlation
The correlation between IVOL and FFUT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. FFUT — Ранг доходности на риск
IVOL
FFUT
Сравнение IVOL c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.00 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 13.36 | -14.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и FFUT
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -5.59% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -5.59% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -0.55% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -1.13% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 1.67% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и FFUT
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.66%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.96% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 9.09% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 11.42% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 10.97% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 10.97% | +0.97% |
Сравнение комиссий IVOL и FFUT
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и FFUT
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and FFUT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (2.96%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs FFUT's -5.59%.
On 1-year performance, FFUT leads with 22.22% vs -7.79% for IVOL. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 22.22% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.85% for FFUT.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: CICC and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор