Сравнение IVOL с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
IVOL и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -8.53% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.57%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и CPII
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
IVOL vs. CPII — Ранг доходности на риск
IVOL
CPII
Сравнение IVOL c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.82 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.23 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 2.72 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.59 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и CPII составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и CPII
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CPII в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и CPII
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -6.40% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -1.62% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -1.16% | -21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -1.67% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.73% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и CPII
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.02% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 2.44% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 3.92% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 6.01% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 6.01% | +6.10% |