Сравнение IVOL с CPII
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IVOL returned -2.73%/yr vs 4.55%/yr for CPII. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 2.60%.
IVOL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.02% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -8.68% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 2.60% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.04% |
Correlation
The correlation between IVOL and CPII is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between IVOL and CPII shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. CPII — Ранг доходности на риск
IVOL
CPII
Сравнение IVOL c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.71 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.80 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и CPII
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -6.40% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -2.13% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -4.39% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.66% | -2.00% | -25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -1.61% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 0.76% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и CPII
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 0.79% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 2.84% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 3.37% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 5.90% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 5.90% | +6.07% |
Сравнение комиссий IVOL и CPII
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и CPII
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности CPII в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.11% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.97% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and CPII have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.56%) compared to CPII (0.79%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, CPII leads with 4.55% vs -2.73% for IVOL. On fees, CPII is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 4.55% return vs -2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPII is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
CPII has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.97% for IVOL.
They also come from different issuers: CICC and Ionic. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.74% for CPII.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор