PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с CNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index. IVOL is actively managed, while CNRG is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.75%/yr vs 5.26%/yr for CNRG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 36.98%.

IVOL

1 день
0.11%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-5.75%
3 года*
-3.70%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
—

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и CNRG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.22%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%33.98%

Correlation

The correlation between IVOL and CNRG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.00

The correlation between IVOL and CNRG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOL и CNRG

Секторы
IVOL
CNRG

Финансовые услуги

77.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

41.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

25.2%

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
CNRG

-

Сырьевые материалы

IVOL

-

CNRG

-

Коммуникационные услуги

IVOL

-

CNRG

-

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

CNRG
1.6%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

CNRG

-

Энергетика

IVOL

-

CNRG
3.0%

Здравоохранение

IVOL

-

CNRG

-

Промышленность

IVOL

-

CNRG
41.2%

Недвижимость

IVOL

-

CNRG

-

Технологии

IVOL

-

CNRG
29.1%

Коммунальные услуги

IVOL

-

CNRG
25.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

IVOL vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
3.32

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
3.63

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.47

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

6.79

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

17.40

-18.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CNRG равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

3.32

-4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.16

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.62

-0.73

Просадки

Сравнение просадок IVOL и CNRG

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-68.49%

+37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-17.73%

+7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-48.77%

+32.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-59.17%

+28.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-10.92%

-15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-31.81%

+18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

6.90%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и CNRG

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.10%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

11.64%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

25.44%

-21.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

36.33%

-29.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

33.99%

-21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

35.77%

-23.78%

Сравнение комиссий IVOL и CNRG

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и CNRG

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CNRG в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and CNRG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to IVOL (1.10%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs CNRG's -68.49%.

On 5-year performance, CNRG leads with 5.26% vs -5.75% for IVOL. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 5.26% return vs -5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.01% for CNRG.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CNRG is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.45% for CNRG.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор