PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOIX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOIX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IVOIX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOIX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		0.24%8.91%9.08%17.95%-14.67%25.76%8.17%26.84%-4.27%12.28%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции IVOIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.80% против 14.64% соответственно.

IVOIX

1 день
1.68%
1 месяц
-7.38%
С начала года
0.24%
6 месяцев
-2.69%
1 год
9.51%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.80%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с IVOIX:
IVOIX с JANIXIVOIX с DHTAXIVOIX с RPMMXIVOIX с MDYVIVOIX с JVMIXIVOIX с VMFVXIVOIX с RFV
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий IVOIX и VVOAX

IVOIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Доходность на риск

IVOIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOIX
Ранг доходности на риск IVOIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOIXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.51

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.04

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.09

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

8.91

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOIX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOIX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOIXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.51

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между IVOIX и VVOAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOIX и VVOAX

Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		15.69%15.79%11.69%5.43%4.44%3.50%1.75%2.05%4.31%1.42%1.10%2.10%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок IVOIX и VVOAX

Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOIXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.17%

-62.08%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-15.08%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-24.05%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-51.80%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-6.76%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-11.80%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.54%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOIX и VVOAX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 5.06%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOIXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.27%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

14.27%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

22.91%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

21.06%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

24.20%

-5.19%