Сравнение IVOIX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOIX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции VMVAX немного впереди с 10.19%.
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и VMVAX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
IVOIX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
IVOIX
VMVAX
Сравнение IVOIX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.06 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.47 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 6.86 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и VMVAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и VMVAX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности VMVAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и VMVAX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, примерно равная максимальной просадке VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -43.07% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -12.42% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -19.75% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -43.07% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -4.72% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.41% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.67% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и VMVAX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.24% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 8.75% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 16.36% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.09% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 18.80% | +0.21% |