Сравнение IVOIX с FSLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и FSLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | -1.41% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 3.45% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции IVOIX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.15% соответственно.
IVOIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 9.61%
FSLSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и FSLSX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.
Доходность на риск
IVOIX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
IVOIX
FSLSX
Сравнение IVOIX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.88 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 2.58 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и FSLSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и FSLSX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.95% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и FSLSX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и FSLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -69.87% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -15.25% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -26.81% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -47.98% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -9.79% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -8.30% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.00% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и FSLSX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.26% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 14.98% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 23.86% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 20.43% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.87% | -2.87% |