Сравнение IVOG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IVOG и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOG и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.22% соответственно.
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и VYM
IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOG vs. VYM — Ранг доходности на риск
IVOG
VYM
Сравнение IVOG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOG | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.70 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.56 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.86 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IVOG и VYM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и VYM
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и VYM
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -56.98% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -11.32% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -15.84% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -35.21% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -4.91% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -7.25% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.57% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и VYM
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.60% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 7.96% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 15.14% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 13.97% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 16.33% | +4.19% |