PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOG с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

IVOG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOG и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		5.26%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.63% против 21.51% соответственно.

IVOG

1 день
1.20%
1 месяц
-5.49%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.38%
1 год
22.16%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.63%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с VOOGIVOG с FCNTXIVOG с RFG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий IVOG и VGT

IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

IVOG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOGVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.67

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.88

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

5.77

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

0.00

Корреляция

Корреляция между IVOG и VGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и VGT

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.61%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и VGT

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-54.63%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.40%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-35.07%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-35.07%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-11.66%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-8.00%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.35%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и VGT

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.64% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.03%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

16.35%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

27.27%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

25.06%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

24.48%

-3.96%