PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOG с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOG с QQQJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOG returned 8.52%/yr vs 6.88%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVOG charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 17.11%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 19.77%.

IVOG

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
9.23%
С начала года
17.11%
1 год
23.96%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.52%
10 лет*
11.06%

QQQJ

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
12.62%
С начала года
19.77%
1 год
37.24%
3 года*
18.94%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOG и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		17.11%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%12.67%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		19.77%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between IVOG and QQQJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between IVOG and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с RFGIVOG с FCNTXIVOG с AIVSX
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

IVOG vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOGQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.96

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.68

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.16

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

12.94

-3.54

IVOG vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOG и QQQJ

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOGQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-39.57%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-11.84%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-22.46%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-39.57%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.46%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-15.46%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.89%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и QQQJ

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOGQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.92%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

15.54%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.08%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

22.18%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

22.03%

-1.44%

Сравнение комиссий IVOG и QQQJ

IVOG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и QQQJ

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QQQJ в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.55%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.56%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOG and QQQJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOG has higher volatility (4.62%) compared to QQQJ (3.92%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, IVOG leads with 8.52% vs 6.88% for QQQJ. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOG has performed better with a 8.52% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QQQJ.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.55% for IVOG.

IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IVOG and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOG и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор