Сравнение IVNQX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IVNQX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVNQX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | -5.88% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IVNQX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%.
IVNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVNQX и VSCAX
IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
IVNQX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
IVNQX
VSCAX
Сравнение IVNQX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVNQX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.46 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.99 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.03 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 7.77 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVNQX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.46 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.52 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IVNQX и VSCAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVNQX и VSCAX
Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.39% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок IVNQX и VSCAX
Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVNQX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -57.77% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -16.56% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -25.29% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -8.74% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -8.94% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.32% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVNQX и VSCAX
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) составляет 6.55%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVNQX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 8.82% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 16.86% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 25.88% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 23.16% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 26.72% | -4.16% |