Сравнение IVN.TO с ^TNX
IVN.TO (Ivanhoe Mines Ltd.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, IVN.TO returned 24.20%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVN.TO и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IVN.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IVN.TO показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции IVN.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 24.20% против 12.12% соответственно.
IVN.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -15.21%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -36.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -7.89%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 24.20%
- Всё время*
- 5.07%
^TNX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 0.48%
Сравнение доходности по годам IVN.TO и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVN.TO Ivanhoe Mines Ltd. | -36.77% | -8.50% | 32.76% | 20.09% | 3.68% | 50.44% | 61.41% | 79.32% | -44.10% | 66.93% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 13.07% | -13.12% | 28.30% | -2.71% | 172.80% | 64.80% | -53.35% | -31.50% | 21.07% | -8.33% |
Correlation
The correlation between IVN.TO and ^TNX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г. | 0.03 |
The correlation between IVN.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVN.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
IVN.TO
^TNX
Сравнение IVN.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVN.TO | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.56 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.23 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVN.TO и ^TNX
Максимальная просадка IVN.TO за все время составила -89.81%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVN.TO и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVN.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.81% | -89.94% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.85% | -10.53% | -37.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.90% | -28.13% | -25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.90% | -28.13% | -25.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -83.97% | +21.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.62% | -6.90% | -46.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.53% | -44.63% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 5.15% | +20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVN.TO и ^TNX
Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что IVN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVN.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 4.38% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 11.80% | +33.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.63% | 15.46% | +41.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.56% | 32.06% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.00% | 48.34% | +5.66% |
Часто задаваемые вопросы
IVN.TO and ^TNX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVN.TO и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор