PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVN.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IVN.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности IVN.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVN.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVN.TO
Ivanhoe Mines Ltd.		-32.67%-8.50%32.76%20.09%3.68%50.44%61.41%79.32%-44.10%66.93%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

IVN.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVN.TO показывает доходность -32.67%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции IVN.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 28.75% против 9.92% соответственно.

IVN.TO

1 день
-11.61%
1 месяц
-30.58%
С начала года
-32.67%
6 месяцев
-27.72%
1 год
-20.14%
3 года*
-4.87%
5 лет*
8.94%
10 лет*
28.75%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ivanhoe Mines Ltd.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с IVN.TO:
IVN.TO с RYIVN.TO с POW.TOIVN.TO с AEM.TOIVN.TO с FCXIVN.TO с RSPTIVN.TO с TLTIVN.TO с GDX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

IVN.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVN.TO
Ранг доходности на риск IVN.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVN.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVN.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVN.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVN.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVN.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVN.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVN.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.05

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.21

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.12

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-0.20

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVN.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVN.TO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVN.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVN.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.07

+0.03

Корреляция

Корреляция между IVN.TO и ^TNX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок IVN.TO и ^TNX

Максимальная просадка IVN.TO за все время составила -89.81%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVN.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVN.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.81%

-93.78%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.13%

-13.99%

-30.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.57%

-31.74%

-21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.55%

-84.57%

+22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.61%

-46.17%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-51.38%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

8.39%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IVN.TO и ^TNX

Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) имеет более высокую волатильность в 20.65% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IVN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVN.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.65%

6.30%

+14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.80%

11.34%

+30.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.74%

19.20%

+44.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.49%

33.89%

+16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

48.45%

+5.38%