PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVN.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IVN.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVN.TO (Ivanhoe Mines Ltd.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, IVN.TO returned 28.89%/yr vs 10.92%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IVN.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IVN.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVN.TO показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции IVN.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 28.89% против 10.92% соответственно.

IVN.TO

1 день
1.46%
1 месяц
9.15%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-14.88%
1 год
8.96%
3 года*
4.56%
5 лет*
7.40%
10 лет*
28.89%

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.90%
1 год
3.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
27.02%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVN.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVN.TO
Ivanhoe Mines Ltd.		-19.73%-8.50%32.76%20.09%3.68%50.44%61.41%79.32%-44.10%66.93%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.01%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between IVN.TO and ^TNX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2012 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between IVN.TO and ^TNX has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ivanhoe Mines Ltd.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с IVN.TO:
IVN.TO с RYIVN.TO с POW.TOIVN.TO с FCXIVN.TO с AEM.TOIVN.TO с RSPTIVN.TO с TLTIVN.TO с GDX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

IVN.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVN.TO
Ранг доходности на риск IVN.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVN.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVN.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVN.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVN.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVN.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVN.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVN.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.26

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.49

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.35

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

0.69

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVN.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVN.TO на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TNX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVN.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVN.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.81

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.05

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IVN.TO и ^TNX

Максимальная просадка IVN.TO за все время составила -89.81%, что больше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVN.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVN.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.81%

-83.97%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-12.47%

-32.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.57%

-28.10%

-25.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.57%

-28.10%

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.55%

-83.93%

+21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.12%

-9.83%

-31.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.44%

-32.53%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

6.24%

+14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVN.TO и ^TNX

Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IVN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVN.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.22%

5.34%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.63%

11.64%

+31.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.27%

17.05%

+38.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.95%

33.37%

+17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

48.25%

+5.49%

Часто задаваемые вопросы

IVN.TO and ^TNX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVN.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор