PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVN.TO с GDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVN.TO с GDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IVN.TO и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVN.TO и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVN.TO
Ivanhoe Mines Ltd.		-32.67%-8.50%32.76%20.09%3.68%50.44%61.41%79.32%-44.10%66.93%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		13.36%143.09%20.14%7.55%-2.52%-10.34%21.57%32.97%-1.03%4.86%
Разные валюты инструментов

IVN.TO торгуется в CAD, в то время как GDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVN.TO показывает доходность -32.67%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции IVN.TO превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 28.75% против 18.32% соответственно.

IVN.TO

1 день
-11.61%
1 месяц
-30.58%
С начала года
-32.67%
6 месяцев
-27.72%
1 год
-20.14%
3 года*
-4.87%
5 лет*
8.94%
10 лет*
28.75%

GDX

1 день
0.00%
1 месяц
-19.07%
С начала года
8.44%
6 месяцев
19.61%
1 год
96.25%
3 года*
44.60%
5 лет*
26.55%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ivanhoe Mines Ltd.

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с IVN.TO:
IVN.TO с RYIVN.TO с POW.TOIVN.TO с AEM.TOIVN.TO с FCXIVN.TO с ^TNXIVN.TO с RSPTIVN.TO с TLT
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

IVN.TO vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVN.TO
Ранг доходности на риск IVN.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVN.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVN.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVN.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVN.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVN.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVN.TO c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVN.TOGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

2.19

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

2.44

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.10

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

11.19

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVN.TO vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVN.TO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVN.TO и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVN.TOGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.19

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.81

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.23

-0.13

Корреляция

Корреляция между IVN.TO и GDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVN.TO и GDX

IVN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVN.TO
Ivanhoe Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок IVN.TO и GDX

Максимальная просадка IVN.TO за все время составила -89.81%, что больше максимальной просадки GDX в -72.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVN.TO и GDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVN.TOGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.81%

-80.34%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.13%

-30.84%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.57%

-46.51%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.55%

-49.79%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.61%

-17.12%

-33.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-40.60%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

8.58%

+10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IVN.TO и GDX

Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) имеет более высокую волатильность в 20.65% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что IVN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVN.TOGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.65%

16.13%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.80%

37.14%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.74%

44.13%

+19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.49%

33.09%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

35.46%

+18.37%