PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVN.TO с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVN.TO с RSPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVN.TO (Ivanhoe Mines Ltd.) is a stock, while RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Over the past 10 years, IVN.TO returned 28.89%/yr vs 22.46%/yr for RSPT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVN.TO и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IVN.TO торгуется в CAD, в то время как RSPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVN.TO показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 37.74%. За последние 10 лет акции IVN.TO превзошли акции RSPT по среднегодовой доходности: 28.89% против 22.46% соответственно.

IVN.TO

1 день
1.46%
1 месяц
9.15%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-14.88%
1 год
8.96%
3 года*
4.56%
5 лет*
7.40%
10 лет*
28.89%

RSPT

1 день
-6.52%
1 месяц
11.49%
С начала года
37.74%
6 месяцев
33.98%
1 год
64.84%
3 года*
32.12%
5 лет*
20.93%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVN.TO и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVN.TO
Ivanhoe Mines Ltd.		-19.73%-8.50%32.76%20.09%3.68%50.44%61.41%79.32%-44.10%66.93%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		37.74%16.55%25.05%32.20%-19.11%27.37%28.00%35.09%7.82%24.51%

Correlation

The correlation between IVN.TO and RSPT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2012 г.

0.20

The correlation between IVN.TO and RSPT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ivanhoe Mines Ltd.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с IVN.TO:
IVN.TO с RYIVN.TO с POW.TOIVN.TO с FCXIVN.TO с AEM.TOIVN.TO с ^TNXIVN.TO с TLTIVN.TO с GDX
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с QTEC

Доходность на риск

IVN.TO vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVN.TO
Ранг доходности на риск IVN.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVN.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVN.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVN.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVN.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVN.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVN.TO c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVN.TORSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.93

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
3.51

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

6.44

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

23.78

-22.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVN.TO vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVN.TO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVN.TO и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVN.TORSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.93

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.94

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.02

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.05

-0.93

Просадки

Сравнение просадок IVN.TO и RSPT

Максимальная просадка IVN.TO за все время составила -89.81%, что больше максимальной просадки RSPT в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVN.TO и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVN.TORSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.81%

-28.90%

-60.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-10.11%

-35.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.57%

-26.49%

-27.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.57%

-28.90%

-24.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.55%

-28.90%

-33.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.12%

-7.99%

-33.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.44%

-5.18%

-32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

2.73%

+18.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IVN.TO и RSPT

Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что IVN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVN.TORSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.22%

10.48%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.63%

18.37%

+25.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.27%

22.24%

+33.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.95%

22.47%

+28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

22.18%

+31.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVN.TO и RSPT

IVN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVN.TO
Ivanhoe Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.28%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IVN.TO and RSPT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVN.TO и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор