Сравнение IVN.TO с FCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Доходность
Сравнение доходности IVN.TO и FCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVN.TO и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVN.TO Ivanhoe Mines Ltd. | -32.67% | -8.50% | 32.76% | 20.09% | 3.68% | 50.44% | 61.41% | 79.32% | -44.10% | 66.93% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 22.33% | 29.20% | -1.63% | 11.18% | -1.34% | 59.95% | 95.69% | 23.22% | -40.45% | 34.59% |
Разные валюты инструментов
IVN.TO торгуется в CAD, в то время как FCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
IVN.TO:
CA$14.97B
FCX:
$88.31B
IVN.TO:
CA$0.19
FCX:
$1.91
IVN.TO:
55.51
FCX:
32.00
IVN.TO:
32.89
FCX:
3.43
IVN.TO:
2.54
FCX:
4.67
IVN.TO:
CA$442.13M
FCX:
$25.74B
IVN.TO:
-CA$3.19M
FCX:
$6.95B
IVN.TO:
CA$94.28M
FCX:
$8.76B
Доходность по периодам
С начала года, IVN.TO показывает доходность -32.67%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции IVN.TO превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 28.75% против 21.44% соответственно.
IVN.TO
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- -30.58%
- С начала года
- -32.67%
- 6 месяцев
- -27.72%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 28.75%
FCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 50.99%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVN.TO vs. FCX — Ранг доходности на риск
IVN.TO
FCX
Сравнение IVN.TO c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVN.TO | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.06 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.50 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.17 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 5.80 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVN.TO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.06 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IVN.TO и FCX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVN.TO и FCX
IVN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVN.TO Ivanhoe Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.98% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок IVN.TO и FCX
Максимальная просадка IVN.TO за все время составила -89.81%, примерно равная максимальной просадке FCX в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVN.TO и FCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVN.TO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.81% | -92.52% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.13% | -24.90% | -19.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.57% | -51.47% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -72.59% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.61% | -11.07% | -39.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -39.82% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | 9.51% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVN.TO и FCX
Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) имеет более высокую волатильность в 20.65% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что IVN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVN.TO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.65% | 16.30% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.80% | 30.14% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.74% | 49.23% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.49% | 41.75% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.83% | 46.55% | +7.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVN.TO и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Mines Ltd. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IVN.TO и FCX
IVN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ivanhoe Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в -2.75M при выручке в 140.56M, что соответствует валовой рентабельности в -2.0%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 5.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
IVN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ivanhoe Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 27.80M при выручке в 140.56M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 5.63B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
IVN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ivanhoe Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 55.53M при выручке в 140.56M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 968.00M при выручке в 5.63B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.