PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVLU с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

IVLU и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.84% соответственно.

IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий IVLU и RODM

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

IVLU vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLURODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.41

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.15

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.48

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

16.44

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLURODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между IVLU и RODM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и RODM

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и RODM

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

IVLURODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-35.98%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-9.40%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.85%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-35.98%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.14%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-6.46%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.99%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и RODM

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVLURODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.20%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

7.95%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

13.39%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

13.42%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

15.21%

+2.44%