Сравнение IVLU с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IVLU и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.28% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.58% против 9.76% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.58%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и IWM
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IVLU vs. IWM — Ранг доходности на риск
IVLU
IWM
Сравнение IVLU c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.11 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.66 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.82 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 6.76 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.11 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.15 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и IWM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и IWM
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.56% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и IWM
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -59.05% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -13.74% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -31.91% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -41.13% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -7.91% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -10.83% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.70% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и IWM
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.58% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.47% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 14.47% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 23.18% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 22.55% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 22.99% | -5.34% |