PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVLU с IDOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

IVLU и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		4.28%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		8.50%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 8.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVLU имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции IDOG немного впереди с 10.63%.

IVLU

1 день
3.04%
1 месяц
-7.33%
С начала года
4.28%
6 месяцев
13.88%
1 год
36.26%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.58%

IDOG

1 день
2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
8.50%
6 месяцев
18.68%
1 год
37.17%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий IVLU и IDOG

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Доходность на риск

IVLU vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.27

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.08

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.23

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

16.27

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между IVLU и IDOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IDOG

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что сопоставимо с доходностью IDOG в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.56%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.59%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IDOG

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IVLUIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-37.32%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.18%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.31%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-37.32%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-2.23%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-8.03%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.22%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IDOG

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVLUIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.29%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.76%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

16.45%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.57%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.48%

+0.17%