PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 10.97%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.97% против 13.31% соответственно.

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between IVLU and IAU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.16

The correlation between IVLU and IAU shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVLU и IAU

Секторы
IVLU
IAU

Финансовые услуги

25.3%

-

Промышленность

17.2%

-

Технологии

11.3%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Энергетика

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%
100.0%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
IAU

-

Промышленность

IVLU
17.2%
IAU

-

Технологии

IVLU
11.3%
IAU

-

Здравоохранение

IVLU
9.7%
IAU

-

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
IAU

-

Энергетика

IVLU
5.1%
IAU

-

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
IAU

-

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
IAU

-

Недвижимость

IVLU
1.5%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IVLU vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.23

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.62

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.69

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

4.19

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.23

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.03

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IAU

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-45.14%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-19.18%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-19.18%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-20.93%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-21.82%

-20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-17.70%

+16.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-15.96%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

7.71%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.63%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.50%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

23.02%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

26.42%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.95%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

15.90%

+1.76%

Сравнение комиссий IVLU и IAU

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IAU

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and IAU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IVLU (4.63%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 10.97% for IVLU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for IAU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAU is Gold. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.25% for IAU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор