PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.27% соответственно.


IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IVLU и IAU

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IVLU vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLUIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.90

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.33

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.72

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

9.95

+2.51

IVLU vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVLUIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.90

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.26

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между IVLU и IAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IAU

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IAU

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IVLUIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-45.14%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-19.18%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-20.93%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-21.82%

-20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-11.71%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-15.98%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.23%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 7.14%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVLUIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

10.44%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

24.15%

-12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

27.64%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

17.70%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

15.83%

+1.82%