Сравнение IVLU с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Gold Trust (IAU).
IVLU и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.27% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и IAU
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IVLU vs. IAU — Ранг доходности на риск
IVLU
IAU
Сравнение IVLU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.33 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.72 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 9.95 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.90 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и IAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и IAU
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и IAU
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -45.14% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -19.18% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -20.93% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -21.82% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -11.71% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -15.98% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 5.23% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 7.14%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 10.44% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 24.15% | -12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 27.64% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 17.70% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 15.83% | +1.82% |