Сравнение IVLU с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
IVLU и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 10.76% против 6.52% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и EFAV
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
IVLU vs. EFAV — Ранг доходности на риск
IVLU
EFAV
Сравнение IVLU c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.78 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.38 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.06 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 11.18 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.78 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и EFAV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и EFAV
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и EFAV
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -27.56% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -7.14% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -27.46% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -27.56% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -3.12% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -4.78% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.95% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и EFAV
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.83% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 7.57% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 12.22% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 11.74% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 13.21% | +4.44% |